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Minha estratégia de opção semanal simples que traz em 27% ganhos semanais médios totalmente revelados.
Relatório GRÁTIS e Vídeo Online.
Eu totalmente revelar e explicar por que esta poderosa estratégia funciona,
Quais são os riscos e como obter a maior probabilidade de sucesso.
Isto é GRÁTIS por um tempo limitado.
Informações de risco importantes.
Muitos comerciantes tendem a ignorar as isenções de riscos, como se fossem meros detalhes técnicos no curso dos negócios nesta indústria. Este é um hábito perigoso que muitos comerciantes desenvolveram. Com todas as estratégias de negociação, há "potencial de lucro" e existe "potencial de risco". Muitas vezes, os comerciantes interpretam o "potencial de lucro" como uma "promessa de lucros", enquanto, ao mesmo tempo, se os riscos são realizados, o termo "potencial de risco" é interpretado como "eu fui enganado". Isso é comercial. Existem riscos, e esses riscos são muito reais. O potencial de risco significa que você pode sofrer perdas. O potencial de lucro significa que você pode experimentar lucros. O desempenho passado, seja hipotético ou real, não diminui o potencial de risco de qualquer estratégia. O problema com simplesmente ignorar as isenções de riscos e não levá-las a sério é que faz com que os comerciantes tomem decisões que de outra forma não fariam. Especificamente, o encobrimento de um aviso de responsabilidade de risco pode levar a decidir trocar uma estratégia que, de outra forma, você decidisse contra a negociação, assumiu os riscos associados a essa estratégia. Isso também faz com que os comerciantes parem de negociar estratégias muito antes de pararem de comercializá-las porque não tomaram a responsabilidade do risco seriamente.
27 por cento de estratégia de opções semanais
UPDATE: Super ano 2017! 20 dos nossos últimos 23 negócios semanais foram lucrativos! Junte-se a nós para 2018 & # 8230;
Nossa estratégia única oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializando-se em opções semanais. O objetivo principal é o retorno positivo de forma consistente. Idéias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, melhores no setor para opções semanais. A grande maioria das nossas idéias comerciais de boletim de notícias são realmente lucrativas. As opções semanais não são fáceis de negociar, mas nossa estratégia de propagação própria foi comprovada para funcionar de forma consistente. No entanto, entenda que haverá perdas. Ups & amp; as descidas são inevitáveis. No entanto, no final do dia, no final do mês, nossas carteiras prevalecerão com resultados de linha de fundo muito maiores do que outras estratégias de ritmo lento.
A maioria das idéias comerciais especiais aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo o risco ao mínimo. A pesquisa é a base de cada & amp; toda idéia de comércio. As condições de mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais.
ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAL.
Podem ser tomadas posições de opções de alta e baixa. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante grandes reuniões de mercado que duraram meses ou anos. Este boletim de notícias também pretende lucrar com recessões acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias comerciais foram durante tempos tumultuadores, quando o mercado está caindo consideravelmente. Muitas vezes, quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Conclusão: a estratégia de opções semanais primárias deste boletim de notícias é lucrar com os mercados acima e mercados descendentes. Como comerciantes de opções experientes, esta experiência de newsletter consiste em analisar indicadores fundamentais, revisar gráficos técnicos, estudar a volatilidade histórica e entender relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanal agora são passadas apenas para assinantes.
As melhores idéias comerciais de curto prazo. Alertas de peritos semanais, alertas comerciais, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Opções de ações, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração de opções semanais ocorre cada sexta-feira da semana. Semanais de opções proporcionam uma oportunidade para comerciantes e investidores. Os investidores podem escolher comprar ou vender puts para proteger uma posição de estoque. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o portfólio. Os comerciantes podem escolher comprar ou vender opções semanais com base em notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias de negociação de opções corretas e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para o comércio tem sido um elemento-chave neste sucesso de boletins informativos! Isto é algo em que este boletim irá se destacar. Uma nova recomendação comercial excelente por semana é oferecida.
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27 por cento de estratégia de opções semanais
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e afins.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu usá-lo ao longo de vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece coisa de lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
Minha Estratégia de Opções Semanais de 27%.
Por Ryan Jones - estoque do dia de pagamento.
Você está procurando a melhor estratégia de opções? Minha Estratégia de opções de 27% é uma das melhores oportunidades de negociação de opções que você encontrará. Quando você vir o poder e as probabilidades de longo prazo dessa estratégia, vai desejar ter sabido disso mais cedo.
Minha Estratégia de opções de 27% não é o Santo Graal das estratégias de negociação. Há riscos, e explicações completas e completas desses riscos neste relatório. Não faça uma negociação com esta estratégia a menos que tenha passado pelos riscos e tenha determinado que esses riscos são aceitáveis para você. Neste relatório, eu entrarei em detalhes sobre quais são os riscos, por que eles existem e em que condições de mercado eles existem.
Dito isto, considero que as métricas de risco / recompensa associadas a esta estratégia são algumas das melhores.
Cada Risco de Comércio é Absolutamente Limitado (A maioria das negociações em torno de US $ 200 - $ 225)
As perdas de tamanho médio são de US $ 100 ou menos.
Probabilidade de sucesso é superior a 70% - 80% (às vezes maior)
Ganho esperado médio / perda ou sorteio é de 27% por comércio.
O que isto significa? Isso significa que se você arriscar US $ 200 por semana, depois de 100 negócios, você terá produzido aproximadamente US $ 5.400. Não é ruim, considerando que é muito concebível que você nunca sofrerá uma redução de mais de US $ 1.000 se seguir estas diretrizes. Adicione a isso que você está GARANTIDO com um ganho de 25% a 35% se o mercado permanecer o mesmo ou se deslocar para baixo (até mesmo falhas), tornando esta uma oportunidade incrível ao redor. O risco só existe se o mercado subir significativamente dentro de um curto período de tempo. Portanto, estamos limitados na aplicação dessa estratégia ao SPY.
Como você deve saber, o SPY é o maior índice de ações ETF (Exchange Traded Fund). Os índices de ações têm um "regulador" inerente; se você quiser, isso evita grandes movimentos semanais para o lado positivo de ser um evento normal. Na verdade, nos últimos 22 anos, a SPY mudou-se mais de sexta-feira a sexta-feira 3% ou mais, apenas 5% do tempo. Isso significa que 95% das vezes, o SPY não se moveu 3% mais alto durante a semana.
Vamos negociar e ldquo; My 27% Weekly Option Strategy & rdquo; para aproveitar esta característica de SPY.
O gráfico abaixo representa o movimento sexta-feira a sexta-feira em SPY durante os últimos 1 e 12; anos. Como você pode ver, o SPY só subiu 3% mais de uma vez. Ele só subiu de sexta a sexta em pelo menos 2% em apenas 6 ocorrências, e isso durante um dos anos mais consistentemente otimistas do mercado de ações.
Com esta estratégia, não há risco para o lado negativo. Se os tanques SPY, mesmo que vá para zero, estamos garantidos para ganhar dinheiro naquela semana, geralmente cerca de US $ 60 a US $ 75 por posição.
Uma vez que uma negociação é feita, o nível de equilíbrio normalmente é em torno do nível de 2,5% (o que significa que na sexta-feira da expiração da opção, se o SPY fechar em cerca de 2,5% acima da sexta-feira anterior, o negócio poderá sofrer uma perda). Esse nível é diferente para cada negociação, mas é relativamente próximo disso, desde que as diretrizes sejam cumpridas. Quando uma perda ocorre com base em um movimento de 2,5% a mais, ela é quase sempre pequena (menos de US $ 100). Somente se o mercado subir mais de 3% (na maioria dos casos) existe um risco de sofrer uma perda mais próxima do risco máximo (US $ 200 - US $ 230). Para o risco máximo de $ 230 a sofrer, o mercado teria que fazer um movimento maior de cerca de 7% em 1 semana (o que é tecnicamente impossível, exceto uma reação de um declínio significativo que ocorre primeiro).
Em outras palavras, as métricas de risco / recompensa são tremendamente a nosso favor, mas por quê? Neste relatório, mostrarei exatamente por que isso acontece.
Se você não assistiu meu vídeo intitulado & ldquo; The Power of PPD & rdquo ;, você precisa fazê-lo. Eu abordarei brevemente o PPD nesta seção e como eles se relacionam com opções semanais.
Opções semanais são relativamente novas. Em 2009, o CBOE introduziu as primeiras opções semanais para um número limitado de títulos. A opção viria no quadro na abertura das quintas-feiras e expiraria na sexta-feira seguinte (8 dias depois).
Então, todas as quintas-feiras, haveria duas opções semanais diferentes disponíveis. Um que expirou no dia seguinte, e outro que expiraria na sexta-feira seguinte.
Então, em 2014, o CBOE estendeu as opções semanais para existir por 6 expirações diferentes ao mesmo tempo. Em outras palavras, existem opções semanais para a próxima sexta-feira e todas as sextas-feiras depois para as próximas seis sextas. Eu posso comprar ou vender opções para 6 expirações diferentes a qualquer momento, ou ao mesmo tempo, se desejar.
Isso oferece oportunidades sem precedentes para os comerciantes individuais. Isto é devido às características das opções em geral. A maior queda de tempo ocorre no final da vida de uma opção. Antes das opções semanais, os benefícios que podem ser aproveitados pela decadência acelerada do tempo só estavam disponíveis uma vez por mês. Agora, há uma capacidade contínua de aproveitar a decadência de tempo acelerada.
Para demonstrar a magnitude desse benefício, analisaremos alguns exemplos. Eu quero apresentar a você o que eu chamo de PPD. Isso significa "Preço por dia". É uma maneira simples e direta de avaliar o valor de uma opção durante um link de tempo determinado.
Deixe-nos usar o SPY como exemplo, pois isso é o que usaremos com a Estratégia de opção semanal de meu 27%. Nós veremos "no dinheiro" opções, uma vez que estas terão SEMPRE o maior valor de tempo associado a elas. O exemplo abaixo é baseado em chamadas, mas o mesmo processo é usado para puts.
Falta 8 dias = 1,70.
30 dias restantes = 3,25.
Para determinar o PPD dessas opções, basta dividir o valor do tempo do preço pelos dias que resta até o vencimento. Uma vez que estes são "no dinheiro" opções, o preço total da opção é o valor do tempo.
8 dias restantes = 1,70 = 0,21 PPD.
30 dias restantes = 3,25 = 0,11 PPD.
Aqui, você pode ver que o preço da opção de 30 dias é obviamente mais caro, mas baseado no PPD, é metade do preço da opção de 8 dias.
No entanto, esta não é uma comparação precisa. A razão é porque estamos comparando todos os 30 dias com todos os 8 dias. A questão é, o que o valor PPD é para cada uma das opções nos próximos 8 dias.
Nós já sabemos que o valor PPD de 8 dias da opção permanecerá o mesmo, uma vez que expira em 8 dias. No entanto, podemos obter uma idéia mais precisa do verdadeiro valor PPD nos próximos 8 dias da opção de 30 dias, subtraindo o preço de 8 dias e 8 dias a partir dos 30 dias e recalculando.
Em outras palavras, qual será a opção de 30 dias quando houver apenas 8 dias? Isso nos dará o valor do PPD entre o período de 30 e 8 dias.
3.25 (preço da opção de 30 dias) & ndash; 1,70 (preço da opção de 8 dias) = 1,55.
30 dias & ndash; 8 dias = 22 dias.
1,55 / 22 dias = 0,07 PPD.
Assim, podemos dizer que nos próximos 8 dias, a opção de 30 dias deve desvalorizar 0,07 centavos por dia, ou um total de 0,52 centavos. Isso significa que a opção de 30 dias deve cair de 3,25 para baixo para 2,73.
Enquanto isso, a opção de 8 dias irá cair para 0,00, ou em 1,70 no total.
Portanto, a opção de 30 dias perde 0,52, enquanto a opção de 8 dias perde 1,70 sobre a próxima.
8 dias. A diferença líquida total é de 1,18.
Isto é, é claro, assumindo que o preço subjacente do SPY não vai a lugar nenhum nos próximos 8 dias, e há uma ilustração apenas da arbitragem de desintegração do tempo que está disponível como resultado de opções semanais. Obviamente, os mercados se movem, então você não pode confiar apenas nas diferenças do PPD.
Eu cubro isso mais completamente no meu vídeo & ldquo; The Power of PPD & rdquo; e eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo.
O PPD é o principal fator que contribui para as oportunidades sem precedentes que temos com as opções semanais de negociação. No entanto, não é o único fator contribuinte.
Por exemplo, o jogo óbvio nessa situação seria vender a opção de 8 dias e comprar a opção de 30 dias e ganhar dinheiro com a decadência de tempo avançada da opção de 8 dias. E, se isso fosse a única coisa a considerar, então você precisa olhar para a opção PPD mais baixa disponível.
Nós já sabemos que a opção de 30 dias tem um valor PPD de aproximadamente 0,07. No entanto, se você observar uma opção que expira em 47 dias, ela terá um valor de PPD nos próximos 8 dias a apenas 0,04 centavos de PPD. Assim, deve desvalorizar apenas 0,32, enquanto a opção de 8 dias se desvaloriza em 1,70 no total. Essa diferença é 1,38, uma opção máxima de 20% do que a opção de 30 dias.
Mas o preço da opção de 47 dias é de 5,00.
E se os tanques de mercado, digamos, em 2% - 3%?
Você ainda fará 1.70 na opção de compra de 8 dias, pois ela expirará sem valor, mas a opção de 47 dias cai de 5.00 para 2.25, o que significa que você perderia 2.75 nessa perna. Isso é uma perda de 1,05.
Neste mesmo cenário, o movimento para baixo diminuiria a opção de 30 dias de 3,35 para cerca de 1,00 para uma perda de 2,35. Esta é uma diferença de 0,40 no tamanho da perda (1,05 perda líquida em comparação com uma perda líquida de 0,65).
Em suma, o movimento dos preços pode negar a arbitragem do decadência do tempo, e é por isso que é muito importante ter certeza de que você está levando em consideração o PPD e o movimento dos preços antes de determinar uma estratégia ou trocar.
Eu quero que você perceba algo sobre este exemplo. Se o SPY não levar a lugar algum, você fará cerca de 1,20 no comércio de exemplo. No entanto, para que você perca a mesma quantidade, a SPY deve fazer um movimento significativo em qualquer direção. Então, por um lado, você tem que levar em consideração o movimento dos preços, mas por outro lado, a arbitragem de decaimento do tempo é uma base muito poderosa a partir da qual se constrói qualquer estratégia de opção semanal, seja spreads ou compra ou venda de opções individuais.
O princípio é comprar opções baixas de PPD e vender opções de PPD elevadas.
Minha estratégia de opções semanais de 27%.
Qual é a estratégia de 27% de opções semanais? Esta é uma estratégia simples, onde você compra uma opção que tem um PPD baixo e vende outra opção que tem um alto PPD.
O tipo de estratégia é chamado de spread ITM Diagonal Put. ITM significa "no dinheiro" espalhar diagonal.
Um spread diagonal é simplesmente onde você compra uma opção e vende outra opção que tem um preço de exercício diferente e data de validade da opção que você comprou. Enquanto essas duas coisas forem diferentes, você criou uma propagação diagonal. Existem milhares de possíveis propagações em diagonal de combinação, então não pense que sejam todos iguais. Lembre-se, nossa fundação será comprar uma opção de PPD baixa e vender uma opção de PPD alta dentro dos limites desta estratégia.
Aqui está o que um ITM Diagonal Spread de acordo com o My 27% Weekly Option Strategy parece como (comércio real).
Short Jan 30 th 206.00 put de 1.81.
Longo Fev 6 th 209.00 put de 4.04.
Para um débito de 2.23.
Na época dessa negociação, restava cerca de uma semana para a opção de 30 de janeiro e o SPY estava negociando a 205,50. Isto significa que o 30 de janeiro de 206,00 put foi 0,50 ponto no dinheiro, enquanto a opção de greve de 209,00 foi de 3,50 pontos no dinheiro.
A primeira coisa que quero ressaltar é o PPD de cada uma dessas opções.
Short 206.00 put é 0.50 no dinheiro. Portanto, subtrai-lo do preço total da opção para determinar o valor do tempo.
Como há 7 dias na opção, dividimos o valor do tempo em 7:
1,31 / 7 dias = 0,18 PPD.
Fazemos o mesmo por uma longa opção. O valor total do tempo da opção longa é apenas 0,54. No entanto, nós ganhamos, não vamos segurá-lo até a expiração, só vamos segurá-lo nos próximos 7 dias. Prevê-se que esta opção ainda tenha valor de 0,25 de tempo em 7 dias se SPY não for em nenhum lugar.
0,25 / 7 dias = 0,04 PPD.
Para um débito de 2.23.
Isto significa que a nossa opção curta irá decair a uma taxa de cerca de 450% mais rápida do que a taxa de decaimento na opção longa.
Mas há algo mais acontecendo aqui. Lembre-se, o PPD não é o único fator que contribui para estratégias de opções lucrativas (ou perdedoras). O movimento dos preços também é um fator. Conseqüentemente, minha Estratégia de opção semanal de 27% é uma estratégia que é projetada para garantir um lucro se o mercado permanecer o mesmo ou se deslocar para baixo (e mesmo que ele se mova dentro de uma certa quantia).
E, neste caso, é garantido fazer $ 77 se o SPY permanece o mesmo ou se move para baixo.
O maior valor de tempo de qualquer opção é sempre "no dinheiro". Se a SPY estiver negociando às 205,00, a opção de venda 205,00 será a opção com o maior valor de tempo. Terá mais valor de tempo do que os 204,00 colocados, ou os 206,00 postos (um é 1,00 & ldquo; do dinheiro & rdquo; e o outro é 1,00 & ldquo; no dinheiro & rdquo;). Quanto mais longe a greve é do "dinheiro" greve, menor valor de tempo.
Observe que vendemos uma opção que está mais próxima do & ldquo; no dinheiro & rdquo; opção e comprou uma opção que se afastou, o que significa que deve ter menos valor de tempo associado a ele.
Aqui está um gráfico de um valor de vencimento de tempo de 7 dias a partir do encerramento em 23 de janeiro:
Se eu fosse sobrepor o gráfico de valor de tempo de opção de 14 dias, isso seria o que seria:
O gráfico vermelho é o valor de tempo de opção de 7 dias, o gráfico azul é o valor do tempo de opção de 14 dias. Nós vendemos o 1,00 no dinheiro colocado com 7 dias restantes e compramos a opção de 14 dias que é 4,00 no dinheiro. Com base no fechamento dos preços das opções em 23 de janeiro, isso é o que seria:
Aqui está o aspecto do gráfico PPD:
Isso deve ficar bem claro por que estruturamos a opção de venda para vender PPD alto e comprar PPD baixo. Deixe-se passar e veja mais de perto o exemplo de comércio real:
Short Jan 30 th 206.00 put de 1.81.
Longo Fev 6 th 209.00 put de 4.04.
Para um débito de 2.23.
Antes de olhar para o intervalo P / L é importante notar que a diferença entre greves é às 3,00. Isto significa que quando o 30 de janeiro expira, se o SPY estiver em ou abaixo de 206.00, esse put será inútil. No entanto, o valor mínimo absoluto que o 209,00 pode ser é às 3,00. Isso significaria que se o SPY fecha a 206,00 ou menos na expiração da opção curta, o spread tem que ser de pelo menos 3,00, não importa o que seja (e geralmente será mais de 3,00 porque ainda pode haver valor de tempo na opção longa que vale mais que 3,00).
Já que compramos o spread em 2,23, sabemos que a 206,00 ou abaixo, meu lucro mínimo será 0,77, porque poderemos, em essência, sair do spread em 3,00.
Sabemos também que o nosso nível de equilíbrio MÍNIMO é 209,00 & ndash; o débito, ou 206.77.
Isso ocorre porque a opção longa deve valer pelo menos 2,23 se SPY fechar em 206,77 na expiração da opção curta.
Uma vez que compramos o spread quando a SPY se negociava às 205.50 horas, sabemos que vamos ganhar dinheiro se a SPY fechar em 206.77 ou abaixo de 1 semana.
A chave aqui é quão grande é a diferença entre o débito no comércio e as diferenças de greve. Quanto menor o débito, melhor o comércio (regra geral).
O risco máximo com esse comércio é tecnicamente o débito do negócio. Neste caso, 2,23, ou US $ 223, negociando um único lote. No entanto, uso o termo técnico porque, para que esse risco realmente ocorra, o SPY precisa usar o SKY-ROCKET em níveis ridículos em um período de aproximadamente uma semana. De fato, tem que se elevar tanto que o longo prazo é inútil. Essa é a única maneira que você pode perder a perda máxima aqui.
Atualmente, um período de 1 semana que é 10,00 pontos do dinheiro vale cerca de 0,10. Assim, perderíamos 2,13 no negócio se o SPY passasse de 205,50ish (quando compramos o spread) para 219,00 em apenas 1 semana. Isso é quase um movimento de 7% em uma única semana, e você ainda não perde o risco máximo do negócio.
A Chave com o risco é o valor da opção de venda longa no momento em que a opção de venda curta expira. Aqui é onde isso fica realmente interessante.
Lembre-se do gráfico do valor do tempo acima? O & ldquo; no dinheiro & rdquo; as opções sempre têm o melhor valor de tempo.
Isso significa que se SPY se mover de 205,50 para 209,00 em 1 semana, nossa longa 209,00 colocada se torna o & ldquo; no dinheiro & rdquo; colocar, e nós ganhamos o maior valor possível a partir desta perna do comércio no que diz respeito ao valor do tempo. Esse valor é geralmente entre 1,25 e 1,75, dependendo da volatilidade no mercado (eu já vi mais de 2,00 no passado).
Vamos dividir a diferença e usar a média de 1,50. Isto significa que nós compramos o spread para um débito de 2,23 e o sairemos a 1,50, para uma perda de 0,73.
Isso ocorreria com um movimento de cerca de 2% no SPY de quando compramos o spread. Haverá momentos em que a perda é menor e quando essa perda é maior. Com base nas projeções, confira o gráfico P / L desta negociação:
SPY Fechado à direita sob 205,00 no dia 23 de janeiro. O ponto de equilíbrio projetado é de cerca de 208.50 anos. Em torno de 210,00 é quando você seria projetado para perder o que seu ganho mínimo é de 206,00 ou abaixo. A maior projeção de lucro nessa transação é de cerca de US $ 135 e ocorreria se o SPY fechasse às 206,00 no vencimento da opção curta.
A longo prazo, o SPY tem uma média de movimento de 2% mais alta, cerca de 15% do tempo, de sexta a sexta-feira. No entanto, isso inclui horários em que o mercado baixou significativamente na semana anterior, aumentando as chances de um salto de pelo menos 2% na semana seguinte (ou dentro de algumas semanas do movimento para baixo).
No gráfico acima, há 64 semanas. O bar azul é o movimento SPY de sexta-feira a sexta-feira.
12 vezes abaixo & gt; 1% para lucro mínimo de $ 81. + $ 972.
34 vezes dentro de 1% maior ou menor para o lucro médio de US $ 95 + US $ 3.230.
12 vezes entre 1% - 2% maior para o lucro médio de US $ 30 +360.
6 vezes para cima & gt; 2% para uma perda média de $ 100 ($ 600)
O lucro líquido seria de US $ 4.022.
Com um total de 64 trades, o ganho médio por vitória é ganho / perda ou o empate de $ 61. Se você arriscar $ 220 em cada comércio, esse ganho médio chega a 27,7%
Há muito espaço para erros. Considere isso, das 64 semanas acima, 46 delas viram o SPY fechar com menos de 1% a mais do que o fechamento da sexta-feira anterior. Se ganhássemos apenas o mínimo de $ 81, ganhassemos 72% do tempo, e perdêssemos uma média de $ 100 em todas as outras negociações (28% do tempo), isso ainda chega a uma média de pouco mais de $ 30 de lucro, ou um ganho de quase 15 % por negociação.
Este é o lugar onde muitos comerciantes dizem apostar a fazenda, hipotecar a casa e ir all-in. É aí que muitos comerciantes são tolos. Há muito espaço para erros, mas também há muitas coisas que podem impedir que isso seja tão consistente quanto nós gostaríamos.
O aumento da volatilidade pode distorcer esses números. E se, ao longo dos próximos 6 meses, em vez de ver 6 vezes quando o mercado se mover mais alto em 2% ou mais, a SPY vê o mercado avançar mais 6 vezes em 3% ou mais, garantindo virtualmente uma perda considerável. Deixe a média em US $ 200 por negociação, para uma perda total de US $ 1.200.
Então, vemos que ele subiu entre 2% e 3% em 12 ocasiões. Essa é outra perda de $ 1.200 em US $ 100 por ocorrência. Isso é 18 vezes em 26 semanas. Se ganharmos a média de US $ 80 nas 8 semanas restantes, estamos considerando um ganho de US $ 640 a partir dessas semanas e uma perda líquida total de US $ 1.760.
Isso poderia acontecer? Tudo é possível. É provável? Absolutamente não. A partir das 18 semanas o mercado é maior neste exemplo, seria maior em 48%. Se as outras 8 semanas diminuíram 2%, isso ainda é um ganho de 32% no índice do mercado de ações em apenas 6 meses. Isso seria uma manipulação louca.
E se você não conseguir um débito de US $ 220? E se os tanques de volatilidade e você só pode obter um débito de US $ 270? Nesse ponto, o ganho potencial não vale a pena e eu não levaria o negócio (ver "Diretrizes" abaixo). Mas e se isso é o que acontece durante semanas o mercado caiu e você não está em capturar um ganho? Na próxima semana, você pode obter seu débito de US $ 220, mas o mercado se move mais alto e você perde. Ele não leva muitos desses tipos de ocorrências para tirar um grande golpe de seu potencial de lucro.
Ou, e se você conseguir o débito de US $ 220, o mercado subir 2% e, em vez de se equilibrar, a volatilidade dos puts cai como uma pedra e você acaba perdendo US $ 100?
Você entendeu. As probabilidades são incrivelmente boas a longo prazo. Mas as probabilidades não são certezas, e trocá-las em conformidade seria tolo.
Comece pequeno e aplique uma gestão adequada do dinheiro. Isso garantirá que você possa negociar com as anomalias, o que acontecerá de tempos em tempos.
Como direcionar as variáveis que podem diminuir as probabilidades.
Há algumas coisas que você pode fazer para ajudar a diminuir os riscos associados a essas variáveis. A maior coisa que você pode fazer é, como já disse várias vezes, START SMALL. Eu sempre me preparo para o pior cenário possível. Compounding é o que faz com que o comércio valha os riscos. Comece pequeno, então, como você realmente ganha dinheiro com a estratégia, comece a compor.
Existe uma tabela de composição específica que incluí neste relatório que você pode seguir começando com apenas US $ 2.500. Se você só é preenchido nas negociações na metade do tempo, mas pode obter uma média de 27% de ganho por negociação, US $ 2.500 se transformam em mais de US $ 300.000 em apenas 5 anos usando esse poderoso plano de composição.
Se você só é preenchido na metade do tempo e só consegue ganhar uma média de 15% por negociação, ainda é possível aumentar a conta de US $ 2.500,00 para US $ 100.000,00 durante o mesmo período de tempo.
Vale a pena ficar com uma estratégia e composto.
A segunda coisa que você pode fazer é seguir estas diretrizes para colocar os negócios. Você deve aumentar a sua probabilidade de sucesso e abordar pelo menos algumas das variáveis que podem diminuir a rentabilidade potencial global.
Meus 27% de diretrizes para estratégias de opções semanais.
Faça o Breakeven em 2% acima, onde o mercado está com 1 semana (aproximadamente) à esquerda na opção curta.
Meu Plano de Combinação de Estratégia de Opção Semanal de 27%.
Você começa com um tamanho de conta de US $ 2.500 negociando um único lote em cada comércio. À medida que sua conta cresce eclipsando cada número no & ldquo; Tamanho da conta & rdquo; coluna, você aumenta para o tamanho de comércio correspondente. Se você começar a aumentar e, em seguida, começar a atingir uma redução, você diminuirá o tamanho do comércio de acordo com os mesmos níveis em que você aumentou originalmente. No momento em que você atingiu 8 lotes no tamanho do comércio, será praticamente impossível devolver todos os lucros.
A coluna & ldquo; Non-Compounded é onde sua conta seria se você estivesse preso com um único lote o tempo todo. Tenha em atenção que, uma vez que você atingiu US $ 6.000 na coluna não composta (US $ 3.500 em lucros não compostos), a conta adicionada cresceu até US $ 65.500! Se você não ficar com a negociação, é impossível para você perceber esse tipo de sucesso.
No fechamento, a chave para o sucesso extraordinário na negociação não é se você possui a estratégia de negociação do Santo Graal. De fato, tal estratégia não existe. A chave na negociação é aplicar a abordagem de gerenciamento de dinheiro adequada para qualquer estratégia que você está negociando.
Para mais informações sobre composição e gerenciamento de dinheiro adequado, assista ao meu vídeo em: FixedRatio.
Como você já sabe, PPD significa Price Per Day, e é uma das técnicas mais poderosas para encontrar as melhores oportunidades de negociação de opções, independentemente da estratégia de opção que você está negociando. Como mencionado anteriormente, se você não assistiu ao meu vídeo intitulado & ldquo; O poder do PPD & rdquo ;, precisará fazê-lo.
Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% é uma estratégia simples, mas poderosa, projetada para tirar proveito do decaimento do tempo distorcido entre duas opções. Aplicado a opções semanais nos mercados ETF do índice de ações como SPY, QQQ e IWM, eu revelo completamente a estratégia com exemplos reais de comércio no link abaixo.
Sobre o autor.
Ryan Jones começou a negociar opções quando tinha 16 anos de idade. Quando ele tinha 22 anos, ele já havia negociado quase todos os mercados possíveis. Hoje ele se especializa em gerenciamento de dinheiro e ele desenvolveu uma fórmula de gerenciamento de dinheiro endossada pelo lendário comerciante Larry Williams. Ele é um conhecido autor, palestrante e criador de seu próprio seminário de administração de recursos altamente bem-sucedido.
Estratégia simples gera lucros maciços nos lucros.
Tem sido uma ótima temporada de ganhos para os operadores de opções.
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Há algumas semanas, a equipe de pesquisa de opções do Goldman Sachs analisou os retornos históricos que seriam produzidos por uma estratégia de comprar opções de compra com dinheiro no estoque cinco dias antes de seus ganhos e vendê-los no dia seguinte.
Como uma chamada representa o direito de comprar uma ação por um determinado preço dentro de um determinado período, essa é uma estratégia otimista que tenderia a lucrar à medida que as ações aumentassem. E como o estoque médio aumenta com os ganhos, essas opções de compra tendem a compensar, descobriu o Goldman.
Em geral, a estratégia gerou um lucro de 14% e 16% quando se trata de ações com opções líquidas. Mas, por acaso, as primeiras 38 empresas com opções líquidas que divulgaram lucros mostraram aos compradores de chamadas um retorno de 48%, acompanhando um dos melhores anos no estudo do Goldman, desde 1996.
Contribuindo para a bonança dos negociantes de opções estão nomes como Phillip Morris e Netflix, que teriam mostrado aos compradores de call lucros de 793% e 538%, respectivamente.
Mais recentemente (e fora do prazo da nota do Goldman), a convocação de 380 greves na Amazon que expira em maio foi negociada por cerca de US $ 17 em 17 de abril. Na sexta-feira, as ações da Amazon aumentaram 14% sobre os lucros e a mesma ligação valeu 66,15 dólares. Isso é um lucro de 290% em uma semana.
Claro, nem todo nome sobe nos ganhos. Mas o ponto de vista de Goldman é que, como os investidores tendem a ser nervosos e as expectativas tendem a ser demasiadamente pessimistas, os estoques aumentam mais frequentemente do que os que caem, e os valores das opções de compra aumentam junto com eles.
No entanto, as chamadas de compra antes dos resultados podem não ser a melhor estratégia, alertam alguns traders.
"Embora a grande maioria das posições que colocamos acima dos lucros tenham sido posições de alta, raramente as trocamos por chamadas longas e definitivas", comentou Andrew Keene, operador de opções da Keen on the Market. "A incerteza em torno de um release de lucros cria uma enorme oferta de volatilidade implícita antes do lançamento. Uma vez que os lucros saiam, a volatilidade cai, e isso pode prejudicar as posições de opções longas."
Para reduzir o efeito da queda dos preços das opções nos valores de suas posições, Keene opta por usar negociações "spread", em que ele vende opções ao mesmo tempo em que as compra. Isso reduz sua exposição aos preços gerais das opções antes de um evento altamente antecipado.
No entanto, a desvantagem de se fazer um spread é que muitas vezes apenas captura parte de um movimento massivo, ao invés de obter o upside ilimitado.
CORREÇÃO: Esta versão corrigiu o percentual de lucro no comércio de opções da Amazon para 290%.
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e afins.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu usá-lo ao longo de vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece coisa de lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
Minha Estratégia de Opções Semanais de 27%.
Por Ryan Jones - estoque do dia de pagamento.
Você está procurando a melhor estratégia de opções? Minha Estratégia de opções de 27% é uma das melhores oportunidades de negociação de opções que você encontrará. Quando você vir o poder e as probabilidades de longo prazo dessa estratégia, vai desejar ter sabido disso mais cedo.
Minha Estratégia de opções de 27% não é o Santo Graal das estratégias de negociação. Há riscos, e explicações completas e completas desses riscos neste relatório. Não faça uma negociação com esta estratégia a menos que tenha passado pelos riscos e tenha determinado que esses riscos são aceitáveis para você. Neste relatório, eu entrarei em detalhes sobre quais são os riscos, por que eles existem e em que condições de mercado eles existem.
Dito isto, considero que as métricas de risco / recompensa associadas a esta estratégia são algumas das melhores.
Cada Risco de Comércio é Absolutamente Limitado (A maioria das negociações em torno de US $ 200 - $ 225)
As perdas de tamanho médio são de US $ 100 ou menos.
Probabilidade de sucesso é superior a 70% - 80% (às vezes maior)
Ganho esperado médio / perda ou sorteio é de 27% por comércio.
O que isto significa? Isso significa que se você arriscar US $ 200 por semana, depois de 100 negócios, você terá produzido aproximadamente US $ 5.400. Não é ruim, considerando que é muito concebível que você nunca sofrerá uma redução de mais de US $ 1.000 se seguir estas diretrizes. Adicione a isso que você está GARANTIDO com um ganho de 25% a 35% se o mercado permanecer o mesmo ou se deslocar para baixo (até mesmo falhas), tornando esta uma oportunidade incrível ao redor. O risco só existe se o mercado subir significativamente dentro de um curto período de tempo. Portanto, estamos limitados na aplicação dessa estratégia ao SPY.
Como você deve saber, o SPY é o maior índice de ações ETF (Exchange Traded Fund). Os índices de ações têm um "regulador" inerente; se você quiser, isso evita grandes movimentos semanais para o lado positivo de ser um evento normal. Na verdade, nos últimos 22 anos, a SPY mudou-se mais de sexta-feira a sexta-feira 3% ou mais, apenas 5% do tempo. Isso significa que 95% das vezes, o SPY não se moveu 3% mais alto durante a semana.
Vamos negociar e ldquo; My 27% Weekly Option Strategy & rdquo; para aproveitar esta característica de SPY.
O gráfico abaixo representa o movimento sexta-feira a sexta-feira em SPY durante os últimos 1 e 12; anos. Como você pode ver, o SPY só subiu 3% mais de uma vez. Ele só subiu de sexta a sexta em pelo menos 2% em apenas 6 ocorrências, e isso durante um dos anos mais consistentemente otimistas do mercado de ações.
Com esta estratégia, não há risco para o lado negativo. Se os tanques SPY, mesmo que vá para zero, estamos garantidos para ganhar dinheiro naquela semana, geralmente cerca de US $ 60 a US $ 75 por posição.
Uma vez que uma negociação é feita, o nível de equilíbrio normalmente é em torno do nível de 2,5% (o que significa que na sexta-feira da expiração da opção, se o SPY fechar em cerca de 2,5% acima da sexta-feira anterior, o negócio poderá sofrer uma perda). Esse nível é diferente para cada negociação, mas é relativamente próximo disso, desde que as diretrizes sejam cumpridas. Quando uma perda ocorre com base em um movimento de 2,5% a mais, ela é quase sempre pequena (menos de US $ 100). Somente se o mercado subir mais de 3% (na maioria dos casos) existe um risco de sofrer uma perda mais próxima do risco máximo (US $ 200 - US $ 230). Para o risco máximo de $ 230 a sofrer, o mercado teria que fazer um movimento maior de cerca de 7% em 1 semana (o que é tecnicamente impossível, exceto uma reação de um declínio significativo que ocorre primeiro).
Em outras palavras, as métricas de risco / recompensa são tremendamente a nosso favor, mas por quê? Neste relatório, mostrarei exatamente por que isso acontece.
Se você não assistiu meu vídeo intitulado & ldquo; The Power of PPD & rdquo ;, você precisa fazê-lo. Eu abordarei brevemente o PPD nesta seção e como eles se relacionam com opções semanais.
Opções semanais são relativamente novas. Em 2009, o CBOE introduziu as primeiras opções semanais para um número limitado de títulos. A opção viria no quadro na abertura das quintas-feiras e expiraria na sexta-feira seguinte (8 dias depois).
Então, todas as quintas-feiras, haveria duas opções semanais diferentes disponíveis. Um que expirou no dia seguinte, e outro que expiraria na sexta-feira seguinte.
Então, em 2014, o CBOE estendeu as opções semanais para existir por 6 expirações diferentes ao mesmo tempo. Em outras palavras, existem opções semanais para a próxima sexta-feira e todas as sextas-feiras depois para as próximas seis sextas. Eu posso comprar ou vender opções para 6 expirações diferentes a qualquer momento, ou ao mesmo tempo, se desejar.
Isso oferece oportunidades sem precedentes para os comerciantes individuais. Isto é devido às características das opções em geral. A maior queda de tempo ocorre no final da vida de uma opção. Antes das opções semanais, os benefícios que podem ser aproveitados pela decadência acelerada do tempo só estavam disponíveis uma vez por mês. Agora, há uma capacidade contínua de aproveitar a decadência de tempo acelerada.
Para demonstrar a magnitude desse benefício, analisaremos alguns exemplos. Eu quero apresentar a você o que eu chamo de PPD. Isso significa "Preço por dia". É uma maneira simples e direta de avaliar o valor de uma opção durante um link de tempo determinado.
Deixe-nos usar o SPY como exemplo, pois isso é o que usaremos com a Estratégia de opção semanal de meu 27%. Nós veremos "no dinheiro" opções, uma vez que estas terão SEMPRE o maior valor de tempo associado a elas. O exemplo abaixo é baseado em chamadas, mas o mesmo processo é usado para puts.
Falta 8 dias = 1,70.
30 dias restantes = 3,25.
Para determinar o PPD dessas opções, basta dividir o valor do tempo do preço pelos dias que resta até o vencimento. Uma vez que estes são "no dinheiro" opções, o preço total da opção é o valor do tempo.
8 dias restantes = 1,70 = 0,21 PPD.
30 dias restantes = 3,25 = 0,11 PPD.
Aqui, você pode ver que o preço da opção de 30 dias é obviamente mais caro, mas baseado no PPD, é metade do preço da opção de 8 dias.
No entanto, esta não é uma comparação precisa. A razão é porque estamos comparando todos os 30 dias com todos os 8 dias. A questão é, o que o valor PPD é para cada uma das opções nos próximos 8 dias.
Nós já sabemos que o valor PPD de 8 dias da opção permanecerá o mesmo, uma vez que expira em 8 dias. No entanto, podemos obter uma idéia mais precisa do verdadeiro valor PPD nos próximos 8 dias da opção de 30 dias, subtraindo o preço de 8 dias e 8 dias a partir dos 30 dias e recalculando.
Em outras palavras, qual será a opção de 30 dias quando houver apenas 8 dias? Isso nos dará o valor do PPD entre o período de 30 e 8 dias.
3.25 (preço da opção de 30 dias) & ndash; 1,70 (preço da opção de 8 dias) = 1,55.
30 dias & ndash; 8 dias = 22 dias.
1,55 / 22 dias = 0,07 PPD.
Assim, podemos dizer que nos próximos 8 dias, a opção de 30 dias deve desvalorizar 0,07 centavos por dia, ou um total de 0,52 centavos. Isso significa que a opção de 30 dias deve cair de 3,25 para baixo para 2,73.
Enquanto isso, a opção de 8 dias irá cair para 0,00, ou em 1,70 no total.
Portanto, a opção de 30 dias perde 0,52, enquanto a opção de 8 dias perde 1,70 sobre a próxima.
8 dias. A diferença líquida total é de 1,18.
Isto é, é claro, assumindo que o preço subjacente do SPY não vai a lugar nenhum nos próximos 8 dias, e há uma ilustração apenas da arbitragem de desintegração do tempo que está disponível como resultado de opções semanais. Obviamente, os mercados se movem, então você não pode confiar apenas nas diferenças do PPD.
Eu cubro isso mais completamente no meu vídeo & ldquo; The Power of PPD & rdquo; e eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo.
O PPD é o principal fator que contribui para as oportunidades sem precedentes que temos com as opções semanais de negociação. No entanto, não é o único fator contribuinte.
Por exemplo, o jogo óbvio nessa situação seria vender a opção de 8 dias e comprar a opção de 30 dias e ganhar dinheiro com a decadência de tempo avançada da opção de 8 dias. E, se isso fosse a única coisa a considerar, então você precisa olhar para a opção PPD mais baixa disponível.
Nós já sabemos que a opção de 30 dias tem um valor PPD de aproximadamente 0,07. No entanto, se você observar uma opção que expira em 47 dias, ela terá um valor de PPD nos próximos 8 dias a apenas 0,04 centavos de PPD. Assim, deve desvalorizar apenas 0,32, enquanto a opção de 8 dias se desvaloriza em 1,70 no total. Essa diferença é 1,38, uma opção máxima de 20% do que a opção de 30 dias.
Mas o preço da opção de 47 dias é de 5,00.
E se os tanques de mercado, digamos, em 2% - 3%?
Você ainda fará 1.70 na opção de compra de 8 dias, pois ela expirará sem valor, mas a opção de 47 dias cai de 5.00 para 2.25, o que significa que você perderia 2.75 nessa perna. Isso é uma perda de 1,05.
Neste mesmo cenário, o movimento para baixo diminuiria a opção de 30 dias de 3,35 para cerca de 1,00 para uma perda de 2,35. Esta é uma diferença de 0,40 no tamanho da perda (1,05 perda líquida em comparação com uma perda líquida de 0,65).
Em suma, o movimento dos preços pode negar a arbitragem do decadência do tempo, e é por isso que é muito importante ter certeza de que você está levando em consideração o PPD e o movimento dos preços antes de determinar uma estratégia ou trocar.
Eu quero que você perceba algo sobre este exemplo. Se o SPY não levar a lugar algum, você fará cerca de 1,20 no comércio de exemplo. No entanto, para que você perca a mesma quantidade, a SPY deve fazer um movimento significativo em qualquer direção. Então, por um lado, você tem que levar em consideração o movimento dos preços, mas por outro lado, a arbitragem de decaimento do tempo é uma base muito poderosa a partir da qual se constrói qualquer estratégia de opção semanal, seja spreads ou compra ou venda de opções individuais.
O princípio é comprar opções baixas de PPD e vender opções de PPD elevadas.
Minha estratégia de opções semanais de 27%.
Qual é a estratégia de 27% de opções semanais? Esta é uma estratégia simples, onde você compra uma opção que tem um PPD baixo e vende outra opção que tem um alto PPD.
O tipo de estratégia é chamado de spread ITM Diagonal Put. ITM significa "no dinheiro" espalhar diagonal.
Um spread diagonal é simplesmente onde você compra uma opção e vende outra opção que tem um preço de exercício diferente e data de validade da opção que você comprou. Enquanto essas duas coisas forem diferentes, você criou uma propagação diagonal. Existem milhares de possíveis propagações em diagonal de combinação, então não pense que sejam todos iguais. Lembre-se, nossa fundação será comprar uma opção de PPD baixa e vender uma opção de PPD alta dentro dos limites desta estratégia.
Aqui está o que um ITM Diagonal Spread de acordo com o My 27% Weekly Option Strategy parece como (comércio real).
Short Jan 30 th 206.00 put de 1.81.
Longo Fev 6 th 209.00 put de 4.04.
Para um débito de 2.23.
Na época dessa negociação, restava cerca de uma semana para a opção de 30 de janeiro e o SPY estava negociando a 205,50. Isto significa que o 30 de janeiro de 206,00 put foi 0,50 ponto no dinheiro, enquanto a opção de greve de 209,00 foi de 3,50 pontos no dinheiro.
A primeira coisa que quero ressaltar é o PPD de cada uma dessas opções.
Short 206.00 put é 0.50 no dinheiro. Portanto, subtrai-lo do preço total da opção para determinar o valor do tempo.
Como há 7 dias na opção, dividimos o valor do tempo em 7:
1,31 / 7 dias = 0,18 PPD.
Fazemos o mesmo por uma longa opção. O valor total do tempo da opção longa é apenas 0,54. No entanto, nós ganhamos, não vamos segurá-lo até a expiração, só vamos segurá-lo nos próximos 7 dias. Prevê-se que esta opção ainda tenha valor de 0,25 de tempo em 7 dias se SPY não for em nenhum lugar.
0,25 / 7 dias = 0,04 PPD.
Para um débito de 2.23.
Isto significa que a nossa opção curta irá decair a uma taxa de cerca de 450% mais rápida do que a taxa de decaimento na opção longa.
Mas há algo mais acontecendo aqui. Lembre-se, o PPD não é o único fator que contribui para estratégias de opções lucrativas (ou perdedoras). O movimento dos preços também é um fator. Conseqüentemente, minha Estratégia de opção semanal de 27% é uma estratégia que é projetada para garantir um lucro se o mercado permanecer o mesmo ou se deslocar para baixo (e mesmo que ele se mova dentro de uma certa quantia).
E, neste caso, é garantido fazer $ 77 se o SPY permanece o mesmo ou se move para baixo.
O maior valor de tempo de qualquer opção é sempre "no dinheiro". Se a SPY estiver negociando às 205,00, a opção de venda 205,00 será a opção com o maior valor de tempo. Terá mais valor de tempo do que os 204,00 colocados, ou os 206,00 postos (um é 1,00 & ldquo; do dinheiro & rdquo; e o outro é 1,00 & ldquo; no dinheiro & rdquo;). Quanto mais longe a greve é do "dinheiro" greve, menor valor de tempo.
Observe que vendemos uma opção que está mais próxima do & ldquo; no dinheiro & rdquo; opção e comprou uma opção que se afastou, o que significa que deve ter menos valor de tempo associado a ele.
Aqui está um gráfico de um valor de vencimento de tempo de 7 dias a partir do encerramento em 23 de janeiro:
Se eu fosse sobrepor o gráfico de valor de tempo de opção de 14 dias, isso seria o que seria:
O gráfico vermelho é o valor de tempo de opção de 7 dias, o gráfico azul é o valor do tempo de opção de 14 dias. Nós vendemos o 1,00 no dinheiro colocado com 7 dias restantes e compramos a opção de 14 dias que é 4,00 no dinheiro. Com base no fechamento dos preços das opções em 23 de janeiro, isso é o que seria:
Aqui está o aspecto do gráfico PPD:
Isso deve ficar bem claro por que estruturamos a opção de venda para vender PPD alto e comprar PPD baixo. Deixe-se passar e veja mais de perto o exemplo de comércio real:
Short Jan 30 th 206.00 put de 1.81.
Longo Fev 6 th 209.00 put de 4.04.
Para um débito de 2.23.
Antes de olhar para o intervalo P / L é importante notar que a diferença entre greves é às 3,00. Isto significa que quando o 30 de janeiro expira, se o SPY estiver em ou abaixo de 206.00, esse put será inútil. No entanto, o valor mínimo absoluto que o 209,00 pode ser é às 3,00. Isso significaria que se o SPY fecha a 206,00 ou menos na expiração da opção curta, o spread tem que ser de pelo menos 3,00, não importa o que seja (e geralmente será mais de 3,00 porque ainda pode haver valor de tempo na opção longa que vale mais que 3,00).
Já que compramos o spread em 2,23, sabemos que a 206,00 ou abaixo, meu lucro mínimo será 0,77, porque poderemos, em essência, sair do spread em 3,00.
Sabemos também que o nosso nível de equilíbrio MÍNIMO é 209,00 & ndash; o débito, ou 206.77.
Isso ocorre porque a opção longa deve valer pelo menos 2,23 se SPY fechar em 206,77 na expiração da opção curta.
Uma vez que compramos o spread quando a SPY se negociava às 205.50 horas, sabemos que vamos ganhar dinheiro se a SPY fechar em 206.77 ou abaixo de 1 semana.
A chave aqui é quão grande é a diferença entre o débito no comércio e as diferenças de greve. Quanto menor o débito, melhor o comércio (regra geral).
O risco máximo com esse comércio é tecnicamente o débito do negócio. Neste caso, 2,23, ou US $ 223, negociando um único lote. No entanto, uso o termo técnico porque, para que esse risco realmente ocorra, o SPY precisa usar o SKY-ROCKET em níveis ridículos em um período de aproximadamente uma semana. De fato, tem que se elevar tanto que o longo prazo é inútil. Essa é a única maneira que você pode perder a perda máxima aqui.
Atualmente, um período de 1 semana que é 10,00 pontos do dinheiro vale cerca de 0,10. Assim, perderíamos 2,13 no negócio se o SPY passasse de 205,50ish (quando compramos o spread) para 219,00 em apenas 1 semana. Isso é quase um movimento de 7% em uma única semana, e você ainda não perde o risco máximo do negócio.
A Chave com o risco é o valor da opção de venda longa no momento em que a opção de venda curta expira. Aqui é onde isso fica realmente interessante.
Lembre-se do gráfico do valor do tempo acima? O & ldquo; no dinheiro & rdquo; as opções sempre têm o melhor valor de tempo.
Isso significa que se SPY se mover de 205,50 para 209,00 em 1 semana, nossa longa 209,00 colocada se torna o & ldquo; no dinheiro & rdquo; colocar, e nós ganhamos o maior valor possível a partir desta perna do comércio no que diz respeito ao valor do tempo. Esse valor é geralmente entre 1,25 e 1,75, dependendo da volatilidade no mercado (eu já vi mais de 2,00 no passado).
Vamos dividir a diferença e usar a média de 1,50. Isto significa que nós compramos o spread para um débito de 2,23 e o sairemos a 1,50, para uma perda de 0,73.
Isso ocorreria com um movimento de cerca de 2% no SPY de quando compramos o spread. Haverá momentos em que a perda é menor e quando essa perda é maior. Com base nas projeções, confira o gráfico P / L desta negociação:
SPY Fechado à direita sob 205,00 no dia 23 de janeiro. O ponto de equilíbrio projetado é de cerca de 208.50 anos. Em torno de 210,00 é quando você seria projetado para perder o que seu ganho mínimo é de 206,00 ou abaixo. A maior projeção de lucro nessa transação é de cerca de US $ 135 e ocorreria se o SPY fechasse às 206,00 no vencimento da opção curta.
A longo prazo, o SPY tem uma média de movimento de 2% mais alta, cerca de 15% do tempo, de sexta a sexta-feira. No entanto, isso inclui horários em que o mercado baixou significativamente na semana anterior, aumentando as chances de um salto de pelo menos 2% na semana seguinte (ou dentro de algumas semanas do movimento para baixo).
No gráfico acima, há 64 semanas. O bar azul é o movimento SPY de sexta-feira a sexta-feira.
12 vezes abaixo & gt; 1% para lucro mínimo de $ 81. + $ 972.
34 vezes dentro de 1% maior ou menor para o lucro médio de US $ 95 + US $ 3.230.
12 vezes entre 1% - 2% maior para o lucro médio de US $ 30 +360.
6 vezes para cima & gt; 2% para uma perda média de $ 100 ($ 600)
O lucro líquido seria de US $ 4.022.
Com um total de 64 trades, o ganho médio por vitória é ganho / perda ou o empate de $ 61. Se você arriscar $ 220 em cada comércio, esse ganho médio chega a 27,7%
Há muito espaço para erros. Considere isso, das 64 semanas acima, 46 delas viram o SPY fechar com menos de 1% a mais do que o fechamento da sexta-feira anterior. Se ganhássemos apenas o mínimo de $ 81, ganhassemos 72% do tempo, e perdêssemos uma média de $ 100 em todas as outras negociações (28% do tempo), isso ainda chega a uma média de pouco mais de $ 30 de lucro, ou um ganho de quase 15 % por negociação.
Este é o lugar onde muitos comerciantes dizem apostar a fazenda, hipotecar a casa e ir all-in. É aí que muitos comerciantes são tolos. Há muito espaço para erros, mas também há muitas coisas que podem impedir que isso seja tão consistente quanto nós gostaríamos.
O aumento da volatilidade pode distorcer esses números. E se, ao longo dos próximos 6 meses, em vez de ver 6 vezes quando o mercado se mover mais alto em 2% ou mais, a SPY vê o mercado avançar mais 6 vezes em 3% ou mais, garantindo virtualmente uma perda considerável. Deixe a média em US $ 200 por negociação, para uma perda total de US $ 1.200.
Então, vemos que ele subiu entre 2% e 3% em 12 ocasiões. Essa é outra perda de $ 1.200 em US $ 100 por ocorrência. Isso é 18 vezes em 26 semanas. Se ganharmos a média de US $ 80 nas 8 semanas restantes, estamos considerando um ganho de US $ 640 a partir dessas semanas e uma perda líquida total de US $ 1.760.
Isso poderia acontecer? Tudo é possível. É provável? Absolutamente não. A partir das 18 semanas o mercado é maior neste exemplo, seria maior em 48%. Se as outras 8 semanas diminuíram 2%, isso ainda é um ganho de 32% no índice do mercado de ações em apenas 6 meses. Isso seria uma manipulação louca.
E se você não conseguir um débito de US $ 220? E se os tanques de volatilidade e você só pode obter um débito de US $ 270? Nesse ponto, o ganho potencial não vale a pena e eu não levaria o negócio (ver "Diretrizes" abaixo). Mas e se isso é o que acontece durante semanas o mercado caiu e você não está em capturar um ganho? Na próxima semana, você pode obter seu débito de US $ 220, mas o mercado se move mais alto e você perde. Ele não leva muitos desses tipos de ocorrências para tirar um grande golpe de seu potencial de lucro.
Ou, e se você conseguir o débito de US $ 220, o mercado subir 2% e, em vez de se equilibrar, a volatilidade dos puts cai como uma pedra e você acaba perdendo US $ 100?
Você entendeu. As probabilidades são incrivelmente boas a longo prazo. Mas as probabilidades não são certezas, e trocá-las em conformidade seria tolo.
Comece pequeno e aplique uma gestão adequada do dinheiro. Isso garantirá que você possa negociar com as anomalias, o que acontecerá de tempos em tempos.
Como direcionar as variáveis que podem diminuir as probabilidades.
Há algumas coisas que você pode fazer para ajudar a diminuir os riscos associados a essas variáveis. A maior coisa que você pode fazer é, como já disse várias vezes, START SMALL. Eu sempre me preparo para o pior cenário possível. Compounding é o que faz com que o comércio valha os riscos. Comece pequeno, então, como você realmente ganha dinheiro com a estratégia, comece a compor.
Existe uma tabela de composição específica que incluí neste relatório que você pode seguir começando com apenas US $ 2.500. Se você só é preenchido nas negociações na metade do tempo, mas pode obter uma média de 27% de ganho por negociação, US $ 2.500 se transformam em mais de US $ 300.000 em apenas 5 anos usando esse poderoso plano de composição.
Se você só é preenchido na metade do tempo e só consegue ganhar uma média de 15% por negociação, ainda é possível aumentar a conta de US $ 2.500,00 para US $ 100.000,00 durante o mesmo período de tempo.
Vale a pena ficar com uma estratégia e composto.
A segunda coisa que você pode fazer é seguir estas diretrizes para colocar os negócios. Você deve aumentar a sua probabilidade de sucesso e abordar pelo menos algumas das variáveis que podem diminuir a rentabilidade potencial global.
Meus 27% de diretrizes para estratégias de opções semanais.
Faça o Breakeven em 2% acima, onde o mercado está com 1 semana (aproximadamente) à esquerda na opção curta.
Meu Plano de Combinação de Estratégia de Opção Semanal de 27%.
Você começa com um tamanho de conta de US $ 2.500 negociando um único lote em cada comércio. À medida que sua conta cresce eclipsando cada número no & ldquo; Tamanho da conta & rdquo; coluna, você aumenta para o tamanho de comércio correspondente. Se você começar a aumentar e, em seguida, começar a atingir uma redução, você diminuirá o tamanho do comércio de acordo com os mesmos níveis em que você aumentou originalmente. No momento em que você atingiu 8 lotes no tamanho do comércio, será praticamente impossível devolver todos os lucros.
A coluna & ldquo; Non-Compounded é onde sua conta seria se você estivesse preso com um único lote o tempo todo. Tenha em atenção que, uma vez que você atingiu US $ 6.000 na coluna não composta (US $ 3.500 em lucros não compostos), a conta adicionada cresceu até US $ 65.500! Se você não ficar com a negociação, é impossível para você perceber esse tipo de sucesso.
No fechamento, a chave para o sucesso extraordinário na negociação não é se você possui a estratégia de negociação do Santo Graal. De fato, tal estratégia não existe. A chave na negociação é aplicar a abordagem de gerenciamento de dinheiro adequada para qualquer estratégia que você está negociando.
Para mais informações sobre composição e gerenciamento de dinheiro adequado, assista ao meu vídeo em: FixedRatio.
Como você já sabe, PPD significa Price Per Day, e é uma das técnicas mais poderosas para encontrar as melhores oportunidades de negociação de opções, independentemente da estratégia de opção que você está negociando. Como mencionado anteriormente, se você não assistiu ao meu vídeo intitulado & ldquo; O poder do PPD & rdquo ;, precisará fazê-lo.
Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% é uma estratégia simples, mas poderosa, projetada para tirar proveito do decaimento do tempo distorcido entre duas opções. Aplicado a opções semanais nos mercados ETF do índice de ações como SPY, QQQ e IWM, eu revelo completamente a estratégia com exemplos reais de comércio no link abaixo.
Sobre o autor.
Ryan Jones começou a negociar opções quando tinha 16 anos de idade. Quando ele tinha 22 anos, ele já havia negociado quase todos os mercados possíveis. Hoje ele se especializa em gerenciamento de dinheiro e ele desenvolveu uma fórmula de gerenciamento de dinheiro endossada pelo lendário comerciante Larry Williams. Ele é um conhecido autor, palestrante e criador de seu próprio seminário de administração de recursos altamente bem-sucedido.
Estratégia simples gera lucros maciços nos lucros.
Tem sido uma ótima temporada de ganhos para os operadores de opções.
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Há algumas semanas, a equipe de pesquisa de opções do Goldman Sachs analisou os retornos históricos que seriam produzidos por uma estratégia de comprar opções de compra com dinheiro no estoque cinco dias antes de seus ganhos e vendê-los no dia seguinte.
Como uma chamada representa o direito de comprar uma ação por um determinado preço dentro de um determinado período, essa é uma estratégia otimista que tenderia a lucrar à medida que as ações aumentassem. E como o estoque médio aumenta com os ganhos, essas opções de compra tendem a compensar, descobriu o Goldman.
Em geral, a estratégia gerou um lucro de 14% e 16% quando se trata de ações com opções líquidas. Mas, por acaso, as primeiras 38 empresas com opções líquidas que divulgaram lucros mostraram aos compradores de chamadas um retorno de 48%, acompanhando um dos melhores anos no estudo do Goldman, desde 1996.
Contribuindo para a bonança dos negociantes de opções estão nomes como Phillip Morris e Netflix, que teriam mostrado aos compradores de call lucros de 793% e 538%, respectivamente.
Mais recentemente (e fora do prazo da nota do Goldman), a convocação de 380 greves na Amazon que expira em maio foi negociada por cerca de US $ 17 em 17 de abril. Na sexta-feira, as ações da Amazon aumentaram 14% sobre os lucros e a mesma ligação valeu 66,15 dólares. Isso é um lucro de 290% em uma semana.
Claro, nem todo nome sobe nos ganhos. Mas o ponto de vista de Goldman é que, como os investidores tendem a ser nervosos e as expectativas tendem a ser demasiadamente pessimistas, os estoques aumentam mais frequentemente do que os que caem, e os valores das opções de compra aumentam junto com eles.
No entanto, as chamadas de compra antes dos resultados podem não ser a melhor estratégia, alertam alguns traders.
"Embora a grande maioria das posições que colocamos acima dos lucros tenham sido posições de alta, raramente as trocamos por chamadas longas e definitivas", comentou Andrew Keene, operador de opções da Keen on the Market. "A incerteza em torno de um release de lucros cria uma enorme oferta de volatilidade implícita antes do lançamento. Uma vez que os lucros saiam, a volatilidade cai, e isso pode prejudicar as posições de opções longas."
Para reduzir o efeito da queda dos preços das opções nos valores de suas posições, Keene opta por usar negociações "spread", em que ele vende opções ao mesmo tempo em que as compra. Isso reduz sua exposição aos preços gerais das opções antes de um evento altamente antecipado.
No entanto, a desvantagem de se fazer um spread é que muitas vezes apenas captura parte de um movimento massivo, ao invés de obter o upside ilimitado.
CORREÇÃO: Esta versão corrigiu o percentual de lucro no comércio de opções da Amazon para 290%.
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