Indicador de Correlação em Tempo Real para o MetaTrader MT4.
Demonstração do Indicador de Correlação em Tempo Real.
O indicador de Correlação em Tempo Real FX AlgoTrader para o MetaTrader MT4 fornece um recurso de correlação em tempo real que exibe até 25 ativos definidos pelo usuário e sua correlação associada em um gráfico MT4. O sistema é controlado por uma interface JavaFX que faz parte da série de produtos FX AlgoTrader JFX.
Correlação, é a medida estatística da relação entre dois ativos. O coeficiente de correlação de Pearson varia entre -1 e +1. Portanto, uma correlação de +1 significa que os dois ativos se movem na mesma direção 100% do tempo, já que uma correlação de -1 significa que os dois ativos se movem em direções opostas 100% do tempo. Uma correlação de zero indica que não há correlação entre os dois ativos, ou seja, seus preços se movem de maneira completamente desconexa em relação um ao outro.
Usando correlação na negociação.
A correlação é particularmente interessante para os operadores de arbitragem que procuram situações em que a correlação entre dois ativos normalmente altamente correlacionados se rompe. Tais situações podem criar uma oportunidade de comprar e vender simultaneamente cada ativo. Normalmente, um negociante arb analisa o 'spread' entre os ativos, que é efetivamente a diferença entre os dois preços dos ativos. Se um preço de ativo subir em relação ao outro, o comerciante tentaria vender o ativo de preço mais alto e comprar o ativo de preço mais baixo com base em que os dois preços dos ativos entrariam em linha ou revertessem para a média em algum momento no futuro.
Correlações
pesquisa quantf Correlações
Amostra Min. Correlações
pesquisa quantf Correlações
Sample Max. Correlações
Matriz de Correlação FOREX.
O que é o quantf research Correlações de FOREX tudo isso?
quantf research FOREX Correlations é um produto do site de pesquisa quantf (quantf). Uma preocupação importante de muitos investidores é identificar novas oportunidades, seja para crescimento ou para proteção de posições existentes. Portanto, o produto FOREX Correlations analisa os níveis de correlação entre pares de moedas FOREX comuns.
Por que as correlações FOREX de pesquisa quantf são importantes?
Ter uma ideia de como os pares de moedas FOREX se correlacionam entre si é uma ferramenta inestimável para a negociação. Assim, a provisão de estimativas de correlação, como medida simples e altamente interpretável do co-movimento (linear), é vital. Saber como os pares de moedas FOREX dependem uns dos outros, em sinal e em força, pode ajudar um investidor a estruturar seu portfólio de moedas, eliminar pares de moedas FOREX com desempenho duplicado e cobrir posições usando pares de moedas FOREX de sinais opostos que aqueles em posições existentes.
Como leio a pesquisa do quantf Seleções de Correlação de FOREX e Amostra de Min. Tabelas de correlações FOREX? Quais são suas diferenças?
A pesquisa do quantf A Seleção de Correlação FOREX fornece uma lista de pares de moedas FOREX que apresentam a correlação mínima. O coeficiente de correlação é estimado usando a metodologia recentemente introduzida de [REFERÊNCIA AQUI]. Para fins de comparação, o Min. seleção usando a estimativa de correlação de amostra pareada tradicional é apresentada.
Devo investir na pesquisa do quantf? Seleção de Correlação de FOREX?
As estimativas de correlação fornecidas pela pesquisa do quantf destinam-se a ajudar os investidores em suas decisões de negociação. Na seção de correlação de FOREX de pesquisa de quantf do site de pesquisa do quantf, não fornecemos uma estimativa de previsão do movimento futuro de pares. Pares FOREX que exibem pequena correlação podem ser usados para construir estratégias de negociação que são, em média, ortogonais entre si: isto é, estar exposto em um par de moedas não está relacionado a ser exposto no outro par de moedas na correlação. Portanto, observando os pares de correlações mínimas, pode-se pensar e instrumentar múltiplas maneiras de se investir em posições ortogonais ou de proteger posições existentes.
Como faço para ler a pesquisa do quantf? Seleções de Correlação de FOREX e Max. De Amostra Tabelas de correlações FOREX? Quais são suas diferenças?
A pesquisa do quantf A Seleção de Correlação FOREX fornece uma lista de pares de moedas FOREX que apresentam a correlação máxima. O coeficiente de correlação é estimado usando a metodologia recentemente introduzida em Papailias e Thomakos (2013b). Para fins de comparação, os valores máximos seleção usando a estimativa de correlação de amostra pareada tradicional é apresentada.
Devo investir na pesquisa do quantf? Seleção de Correlação de FOREX?
As estimativas de correlação fornecidas pela pesquisa do quantf destinam-se a ajudar os investidores em suas decisões de negociação. Na seção de correlação de FOREX de pesquisa de quantf do site de pesquisa do quantf, não fornecemos uma estimativa de previsão do movimento futuro de pares. A informação fornecida pelos pares de moedas com máxima correlação é altamente crítica para o investidor informado: os investidores agressivos que estão dispostos a serem expostos a estratégias de alto risco podem usar as informações fornecidas para aumentar sua exposição a pares de moedas semelhantes, que durante os últimos períodos mudaram. em conjunto; Os investidores conservadores, por outro lado, que são cautelosos em sua exposição ao FOREX, considerarão evitar entrar em posições que envolvam pares altamente correlacionados. Portanto, essa parte da informação de correlação deve ser monitorada de perto por suas qualidades de avaliação de risco, possivelmente até mais próxima que a informação de correlação mínima discutida anteriormente.
Como faço para ler a matriz de correlação FOREX de pesquisa do quantf?
Primeiro você tem que selecionar 2 até 10 diferentes pares de moedas FOREX. Depois de enviar sua seleção, a tabela de correlação é exibida. Em todas as células desta tabela existem dois valores: o valor máximo é o coeficiente de correlação calculado usando a metodologia de Papailias e Thomakos (2013b) e o valor inferior é o coeficiente de correlação de amostra pareado relevante. Ambos são calculados usando os retornos de preço dos últimos 11 dias de negociação. Os valores críticos são marcados com cores azuis (se o nível de correlação estiver acima de 0,5) e vermelho (se o nível de correlação estiver abaixo de -0,5).
Por que a matriz de correlação FOREX da pesquisa quantf é útil?
A matriz de correlação de ETF de pesquisa do quantf fornece uma comparação direta dos coeficientes de correlação calculados como em [REFERÊNCIA AQUI] versus a metodologia padrão de pares. Portanto, para investidores que usam regularmente a correlação pareada como uma de suas ferramentas de negociação, essa matriz de correlação é particularmente útil, pois fornece uma informação extra e possivelmente mais precisa.
Como são calculadas as correlações FOREX de pesquisa do quantf?
A metodologia utilizada no cálculo acima é apresentada em Papailias e Thomakos (2013b).
Por que os últimos 11 períodos foram usados?
Um período de janela de rolamento fixo de 11 observações passadas é usado por dois motivos: primeiro, um extenso teste de retorno indica que esse número é razoável em termos de robustez a alternativas e desempenho geral e gerenciamento de risco; Em segundo lugar, é responsável por mudanças de curto prazo no comportamento dos ativos em um período de tempo que é consistente com as estratégias de negociação sugeridas em outros lugares no site de pesquisa quantf. Um, obviamente, obterá resultados diferentes do uso de outra janela rolante.
Com que frequência são calculadas novas correlações?
Novos sinais são fornecidos diariamente (feriados nos EUA e todas as outras datas em que o mercado da NYSE é fechado são excluídos - mesmo se os mercados FOREX nesses dias operarem normalmente).
Qual é a fonte dos dados usados?
Em todos os cálculos, os dados são coletados da OANDA (oanda /). A pesquisa quantf não é responsável pela precisão dos dados. A pesquisa do quantf não redistribui os dados. Deve ser notado aqui que a OANDA fornece o preço médio diário para cada par de moedas e esta informação é assim usada em todos os cálculos do website de pesquisa.
Quais são os pares de moedas FOREX usados?
Aqui segue uma lista de todos os pares de moedas usados no produto FOREX Correlations de pesquisa de quantf. Os dados estão acessíveis no site da OANDA (oanda / currency / historical-rates /).
AUD / CAD, AUD / JPY, AUD / NZD, AUD / SGD, AUD / USD, CAD / CHF, CAD / JPY, CAD / SGD, CHF / JPY, CHF / ZAR, EUR / AUD, EUR / CAD, EUR / CHF, EUR / CZK, EUR / DKK, EUR / GBP, EUR / HUF, EUR / JPY, EUR / NOK, EUR / NZD, EUR / PLN, EUR / SEK, EUR / SGD, EUR / TRY, EUR / USD, EUR / ZAR, GBP / AUD, GBP / CAD, GBP / CHF, GBP / JPY, GBP / NZD, GBP / PLN, GBP / SGD, GBP / USD, GBP / ZAR, NZD / CAD, NZD / JPY, NZD / SGD, USD / USD, SGD / JPY, USD / CAD, USD / USD, USD / CAD USD / MXN, USD / NOK, USD / PLN, USD / SAR, USD / SEK, USD / SGD, USD / THB, USD / TRY, USD / TWD, USD / ZAR, ZAR / JPY.
Referências.
Thomakos, D. D., Papailias, F. (2013b). Média de Covariância para Estimativa Melhorada e Alocação de Portfólio. série de trabalho de pesquisa de quantum.
Correlação Forex.
As tabelas a seguir representam a correlação entre as várias paridades do mercado de câmbio.
O coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas paridades.
Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas se moverão da mesma maneira. Se a correlação é alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem no caminho oposto. Se a correlação é baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.
A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de maneira semelhante ou não.
Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.
Como isso é calculado?
O cálculo da correlação neste local utiliza a fórmula padrão conhecida como "coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo & quot; Num Period & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.
Como os dados são usados?
Gestão de riscos.
Pode ser importante saber se as posições abertas em um portfólio estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que são fortemente correlacionados (por exemplo EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que se uma das posições atingir seu stop-loss, então as outras duas são muito provavelmente também posições deficitárias. Nesse caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.
Modificação do mercado.
Uma modificação da correlação, principalmente no longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e, em seguida, se correlacionarem, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou à GBP está em processo de mudança; pode-se estar vendo o início ou o fim de uma tendência em uma das duas moedas.
Negociação de Correlação - Ideias Básicas e Estratégias.
Negociação de Correlação - Ideias Básicas e Estratégias.
Esta é uma discussão sobre Negociação de Correlação - Ideias Básicas e Estratégias dentro dos fóruns de Forex, parte da categoria Mercados; Olá a todos. Um título ambicioso, de fato! Eu quero consolidar tanta informação quanto possível sobre o assunto dentro deste.
fio. os trabalhos !
Apenas para reiterar para todos que não estão familiarizados com esse tipo de gráfico - você está olhando para a força relativa de cada moeda versus as outras moedas. a linha que é mais alta é a mais forte, a linha que é a mais baixa é a mais fraca (com base na média móvel e Delta que você definiu nos paramerters). Crossovers acontecem onde mesmo MA seria visto para cros sover para os pares em gráficos normais.
Índice de moedas.
O índice de moedas representa a evolução de uma moeda em relação ao forex inteiro. O índice é a média de uma moeda em comparação com outras. A representação do gráfico facilita a visualização de tendências por moeda.
O índice de moeda representa a mudança em uma moeda por referência a todas as outras moedas estrangeiras. O índice é calculado tomando a média das variações em uma moeda por referência aos demais. Representado em forma gráfica, permite uma visualização fácil das tendências individuais em cada moeda.
Para qual propósito?
Para filtrar os pares de moedas correntes.
Um par de moedas é tendência quando o valor de uma das duas moedas aumenta por referência ao outro. Tomemos o exemplo do Euro Dólar (EURUSD); se o EURUSD subir, isso significa que o euro está se valorizando com referência ao dólar. No entanto, não temos nenhuma informação sobre as alterações no dólar ou no euro, tomadas de forma independente.
O euro-dólar pode subir:
se o dólar cair e o euro subir ou se o dólar cair e o euro estagnar ou se o euro subir e o dólar estagnar ou mesmo se o euro subir e o dólar subir menos fortemente.
O resultado de cada uma dessas configurações é um aumento no EURUSD. Agora, a tendência mais interessante será quando o euro e o dólar estiverem em tendências opostas, porque, nesse caso, o movimento do par de moedas será criado pela variação combinada das duas moedas.
Como isso é calculado?
O índice das moedas é uma média aritmética simples da variação em cada par. Para cada índice, fixamos o valor 100 em 1º de janeiro de 2000.
Vamos calcular o índice do dólar (USD) em 1 de janeiro de 2014.
Negociação de Correlação - Ideias Básicas e Estratégias.
Negociação de Correlação - Ideias Básicas e Estratégias.
Esta é uma discussão sobre Negociação de Correlação - Ideias Básicas e Estratégias dentro dos fóruns de Forex, parte da categoria Mercados; Olá a todos. Um título ambicioso, de fato! Eu quero consolidar tanta informação quanto possível sobre o assunto dentro deste.
fio. os trabalhos !
Apenas para reiterar para todos que não estão familiarizados com esse tipo de gráfico - você está olhando para a força relativa de cada moeda versus as outras moedas. a linha que é mais alta é a mais forte, a linha que é a mais baixa é a mais fraca (com base na média móvel e Delta que você definiu nos paramerters). Crossovers acontecem onde mesmo MA seria visto para cros sover para os pares em gráficos normais.
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